Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Time series of count data: modeling, estimation and diagnostics

Robert C. Jung, Martin Kukuk, Roman Liesenfeld
Журнал:
Computational Statistics & Data Analysis
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 362 KB
english, 2006
3

Efficient estimation of probit models with correlated errors

Roman Liesenfeld, Jean-François Richard
Журнал:
Journal of Econometrics
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 506 KB
english, 2010
5

Univariate and multivariate stochastic volatility models: estimation and diagnostics

Roman Liesenfeld, Jean-François Richard
Журнал:
Journal of Empirical Finance
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 507 KB
english, 2003
7

Estimation of Dynamic Bivariate Mixture Models

Liesenfeld, Roman, Richard, Jean-François
Журнал:
Journal of Business and Economic Statistics
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 224 KB
english, 2003
9

Stochastic volatility models: conditional normality versus heavy-tailed distributions

Roman Liesenfeld, Robert C. Jung
Журнал:
Journal of Applied Econometrics
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 277 KB
english, 2000
10

Timing structural change: a conditional probabilistic approach

David N. DeJong, Roman Liesenfeld, Jean-Francois Richard
Журнал:
Journal of Applied Econometrics
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 144 KB
english, 2006
11

Improving MCMC, using efficient importance sampling

Roman Liesenfeld, Jean-François Richard
Журнал:
Computational Statistics & Data Analysis
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.13 MB
english, 2008
12

The dynamic invariant multinomial probit model: Identification, pretesting and estimation

Roman Liesenfeld, Jean-François Richard
Журнал:
Journal of Econometrics
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.17 MB
english, 2010
13

A generalized bivariate mixture model for stock price volatility and trading volume

Roman Liesenfeld
Журнал:
Journal of Econometrics
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 356 KB
english, 2001
14

Modelling financial transaction price movements: a dynamic integer count data model

Roman Liesenfeld, Ingmar Nolte, Winfried Pohlmeier
Журнал:
Empirical Economics
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 837 KB
english, 2006
15

The decline in German output volatility: a Bayesian analysis

Christian Aßmann, Jens Hogrefe, Roman Liesenfeld
Журнал:
Empirical Economics
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.09 MB
english, 2009
16

Testing the bivariate mixture hypothesis using German Stock market data

Robert C. Jung, Roman Liesenfeld
Журнал:
European Financial Management
Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.32 MB
english, 1996
17

The conditional autoregressive Wishart model for multivariate stock market volatility

Vasyl Golosnoy, Bastian Gribisch, Roman Liesenfeld
Журнал:
Journal of Econometrics
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 556 KB
english, 2012
18

A Nonlinear Forecasting Model of GDP Growth

DeJong, David N., Liesenfeld, Roman, Richard, Jean-François
Журнал:
Review of Economics and Statistics
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.02 MB
english, 2005
19

Efficient importance sampling in mixture frameworks

Kleppe, Tore Selland, Liesenfeld, Roman
Журнал:
Computational Statistics & Data Analysis
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 385 KB
english, 2014
20

Dynamic Bivariate Mixture Models: Modeling the Behavior of Prices and Trading Volume

Roman Liesenfeld
Журнал:
Journal of Business and Economic Statistics
Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 370 KB
english, 1998
21

A Nonlinear Forecasting Model of GDP Growth

David N. DeJong, Roman Liesenfeld and Jean-François Richard
Журнал:
Review of Economics and Statistics
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.73 MB
english, 2005
22

Interval shrinkage estimators

Golosnoy, Vasyl, Liesenfeld, Roman
Журнал:
Journal of Applied Statistics
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 219 KB
english, 2011
23

Stochastic Volatility Models: Conditional Normality versus Heavy-Tailed Distributions

Roman Liesenfeld and Robert C. Jung
Журнал:
Journal of Applied Econometrics
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 571 KB
english, 2000
24

Dynamic BivarSate Mixture Models: Modeling the Behavior of Prices and Trading Volume

Liesenfeld, Roman
Журнал:
Journal of Business and Economic Statistics
Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.38 MB
english, 1998
25

Classical and Bayesian Analysis of Univariate and Multivariate Stochastic Volatility Models

Liesenfeld, Roman, Richard, Jean-François
Журнал:
Econometric Reviews
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 315 KB
english, 2006
26

Intra-daily volatility spillovers in international stock markets

Golosnoy, Vasyl, Gribisch, Bastian, Liesenfeld, Roman
Журнал:
Journal of International Money and Finance
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 833 KB
english, 2015
27

Timing Structural Change: A Conditional Probabilistic Approach

David N. Dejong, Roman Liesenfeld and Jean-Francois Richard
Журнал:
Journal of Applied Econometrics
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.16 MB
english, 2006
29

Timing Structural Change: A Conditional Probabilistic Approach

DeJong, David N., Liesenfeld, Roman, Richard, Jean-Francois
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 849 KB
english, 2003
30

Stochastic Volatility Models: Conditional Normality Versus Heavy-Tailed Distributions

Liesenfeld, Roman, Jung, Robert C.
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
1997
Мова:
english
Файл:
PDF, 356 KB
english, 1997
31

A Non-Linear Forecasting Model of GDP Growth

DeJong, David N., Liesenfeld, Roman, Richard, Jean-Francois
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.11 MB
english, 2003
32

The Decline in German Output Volatility: A Bayesian Analysis

Aßmann, Christian, Liesenfeld, Roman, Hogrefe, Jens
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 895 KB
english, 2006
34

Efficient High-Dimensional Importance Sampling in Mixture Frameworks

Kleppe, Tore Selland, Liesenfeld, Roman
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 409 KB
english, 2011
35

Intra-Daily Volatility Spillovers between the US and German Stock Markets

Golosnoy, Vasyl, Gribisch, Bastian, Liesenfeld, Roman
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 830 KB
english, 2012
36

A Structural Break in U.S. GDP?

DeJong, David N., Liesenfeld, Roman, Richard, Jean-Francois
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 910 KB
english, 2003
37

Bayesian Analysis in Non-Linear Non-Gaussian State-Space Models Using Particle Gibbs

Grothe, Oliver, Kleppe, Tore Selland, Liesenfeld, Roman
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 976 KB
english, 2015
41

Gerd Ronning

Jung, Robert, Kukuk, Martin, Liesenfeld, Roman
Журнал:
AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv
Рік:
2020
Файл:
PDF, 217 KB
2020